Защищенный интрадей (название изменено) | Страница 5

Видео сжато

 

Спасибо, всё качается

 

Добрый день, а есть ли материалы по ПИ за 2016 - 17 год?

 

там должно быть что-то принципиально новое?

 

.

 

Получается мало кто торгует по данной стратегии

 

Торговал по ПИ, с 10.01.2017 по 10.02.2017, РИ, 12-24 контракта, получил убыток примерно 20-30 т.р., точно не могу сказать сколько т.к. еще были куплены гос, муницип облигации. Рынок весь месяц, как оказалось после, был в диапазоне, где скальпинг не покрывал убытка от распада. И сразу же следующий контракт ушел в нисходящий тренд, где возможно, покрылся бы убыток, но я уже не стал торговать, т.к. такая стратегия мне не понравилась. Каждый день убытки, удовольствие не из приятных... Торговал по скаченному курсу 2014 года, с данного ресурса. Торговал каждый день, не пропустил практически ни одной сделки. Скальпить понравилось, пробовал и 200 пунктов, потом перешел на 500-700 пунктов, но распад по любому перекрывал заработок от скальпинга. Зато многое узнал про опционы, к которым раньше вообще не притрагивался. Вот как то так...

 

Спасибо за отзыв!

 

на какую ТС перешли сейчас? у меня похожая ситуация

 

Обучался у Вохмяниной, базовый и проф курс в 2014 году, но так и не смог применить на практике, слишком все объемно и масштабно, думал, что смогу что-нибудь попроще найти. Попробовал статистический арбитраж, через Робот-Крафт, утверждали, что высокие доходы и низкие риски, получилось все наоборот, за год слил 600 т.р, это были мои первые и реальные и нереальные убытки, я был в шоке... Потом решил, что надо инвестировать, пусть будут маленькие, но стабильные доходы, переключился на классический арбитраж и облигации, блин, но очень маленькие доходы, оставил тока облигации... Акциями планировал заняться, инвестиционно, даже посмотрел Ванина и Щетинина слегка, но решил, что если ими и заниматься, то должен быть стабильный доход, либо от спекуляций, либо от бизнеса, чтобы регулярно, фундаментально анализировать компании и покупать акции, но это тоже долгосрочные стратегии, а хочется много и сразу... Попробовал ПИ, результатом поделился. Короче, вернулся к объемной аналитике по Вохмяниной, и решил дрючить до победного... Пока прошелся по теории, наблюдаю и исследую РИ. Вообщем надеюсь на правило 10 000 часов и надеюсь будет мне счастье...

 

а+?

 

Я чего спросил «+?»

Я давно в этой каше, но при сливе(все депо при мне) n/n денег останавливался и возвращал свои, а Вы+?

 

Полностью согласен... Тока все в сути арбитража.. Там торговля контртрендовая, расширение спреда, сужение, пока идет расширение - накапливаешь позиции, терпишь просадку, когда сужается спред, просадка уходит, накапливается прибыль... Это я потом понял, что даже стабильные и консервативные пары, например Сбер-Сбер пр, могут разойтись и не сойтись, но тогда я думал, что я нашел стабильный, предсказуемый и прибыльный трейдинг. Получая убытки, я искал в своей торговле какие то ошибки и успакаивал, что просто мало опыта, но потом я понял, что это хрень полная и если и работает арбитраж, то только классический, с прибылью 9-10 годовых, которые можно и на облигах получить... Вот как то так..

 

Кароче получил много опыта, к сожалению, дорогого...

 

Подскажите, знающие люди, пожалуйста. Вот собрал я этот синт. стредл на 110000 +24 колл и - 12 фьючей. продал также края, допустим по ртсине 120000 - 8 коллов и на 100000 - 8 путов. К экспирации мне надо будет все занулить. Вопрос что откупить, что продать в такой ситуации, чтобы после экспирации все в ноль схлопнулось?

 

Перед экспирой, смотришь сколько опционов у тебя выходят в деньги (такое же количество тебе поставят фьючей по цене страйка). Соответственно, например, тебе поставят за купленные 10 CALL 10 фьючей. Чтобы их схлопнуть - утебя перед экспирой должно быть проданных -10 фьючей.
Опционы вне денег на экспиру, которые обнуляться, не учитываются.

 

marat, спасибо за коммент. Допустим в моей ситуации перед экспирацией цена 115500 руб. Получается по синтетике: 24 колл=24 фьючей. --->24-12= 12 фьючей на выходе, т.е. перед экспирацией надо продать еще 12 фьючей, тогда получится 24-24=0.
Теперь разбираем края: - 8 коллов и - 8 путов вне денег. Биржа их во фьючи не переведет.

Допустим, цена перед эксп-ей 107250. Тогда мои коллы в синтетике вне денег и мне надо купить 12 фьючей.
Я правильно понял?

 

Да, все так. Все, если не закрыл раньше, закрываешь в день экспиры, можно даже за 15 мин до клиринга. По RI экспира в вечерний клиринг с 18-45 до 19-00. По Si экспира в последний раз была в дневной клиринг (в 14-00).

 

marat, от души братишка
А если серьезно, то спасибо большое!!

 

Здравствуйте.
А есть у кого обучение от Сергея Плешкова? Слышал кто-нибудь о таком?
Подскажите пож-ста - как успехи от применения такой стратегии от Коровина? И стоит вообще платить такие деньги за эти курсы? Ест-но кто не может их скачать на этом сайте бесплатно. Я так и не понял из обсуждений - есть успехи по ней или нет?