Скачать ТС для торговли на Московской бирже | Страница 1

Кто-нибудь уже торговал в реале по этой стратегии?
Я вручную прошел по стратегии фьюч Сбера и РТС с 26,07,2016 по 19,08,2016, 19 торговых дней.

Результат для SRU6:
всего входов 11
убыточных входов 6
суммарный доход 11 п.
мин. стоп 47 п.
макс. стоп 174 п.
мин. профит 19 п.
макс. профит 121 п.
мин. убыток 2 п.
макс. убыток 75 п.

Результат для RIU6:
всего входов 12
убыточных входов 3
суммарный доход 2990 п.
мин. стоп 300 п.
макс. стоп 1130 п.
мин. профит 10 п.
макс. профит 1220 п.
мин. убыток 300 п.
макс. убыток 450 п.


Резюме, хотя автор и предполагает, что для других инструментов эта стратегия тоже подойдет, но пока получается, что для РТС результат лучше. Впрочем, надо тестировать на основных инструментах и на большем интервале, чтобы понять применимость для других инструментов.

 

Сейчас рынок очень вялый период отпусков как никак)))выносят в любую сторону ломают формации только так,а сбер и газ пилорама пилит по полной их,я их вообще пока вычеркнул из своей торговли пока из боковиков не повыходят они сейчас очень убыточны ))) крупного игрока сейчас мало на рынке поэтому движения бывают вообще не адекватные и не прогнозируемые да срок теста конечно маленький взяли.

 

Отличный тест, похвально, что люди на нашем форуме, находят время, делают самостоятельные тесты и выкладывают на обозрение общественности

 

Тестил Газ и Сбер на истории. не робит закономерность за последние пару месяцев. У Ри есть закономерность, соответственно у Брента и Сишки тоже.

 

Вот только что прошел тот же интервал на SIU6:
интервал с 26,07,2016 по 19,08,2016, 19 торговых дней
всего входов 9
убыточных входов 4
суммарный доход 265 п.
мин. стоп 168 п.
макс. стоп 480 п.
мин. профит 115 п.
макс. профит 376 п.
мин. убыток 62 п.
макс. убыток 286 п.

Причем наблюдается вполне логичная закономерность, если на Ри есть вход, то на Си, как правило, нет. Кстати, сегодня эта закономерность себя показывает, на Ри входа нет, на Си есть. Посмотрим в конце сессии чем все это закончится.
Лично для себя, на текущий момент, брал бы оба этих инструмента по данной стратегии, возможно что так можно увеличить доходность.

 

Оценил работу стратегии за неделю с 22,08 по 28,06.
Результаты следующие:

SR
Всего входов - 3, убыточных – 2, отстопило – 1 раз
Профит +116 п.

RI
Всего входов - 2, убыточных – 1, отстопило – 1 раз
Профит -180 п.

SI
Всего входов - 3, убыточных – 0, отстопило – 0 раз
Профит +507 п.

Немного позже приведу анализ стратегии за август, с 01,08 по 26,08.

 

С 01,08 по 26,08 стратегия показала следующие результаты:

SR
Всего входов - 13, убыточных – 8, отстопило – 3 раза

RI
Всего входов - 11, убыточных – 6, отстопило – 4 раза

SI
Всего входов - 11, убыточных – 5, отстопило – 0 раз

Профит итоговый и по неделям:

Промежуточное резюме: стратегия лучше всего себя показывает на Ri, но в августе это произошло благодаря первой неделе, когда за два дня было получено чуть более 2000 п., также неплохо отрабатывает SI, а вот для Сбера, пока, не вижу смысла применять эту ТС, профит не покроет даже комиссию.

 

Я проверял, как минимум два раза, но присутствие человеческого фактора не исключается, поэтому лучше перепроверить роботом. Особенно стоит обратить внимание на закрытие по стопу, а то пару раз обнаружил, что считал профит по бару 22:55, а по факту был стоп.
Замечу, что выход из сделки производился по закрытию бара 22:55. Но это так, на всякий случай, для чистоты эксперимента, так сказать.

 

Рассматривая применимость данной стратегии для себя, столкнулся с некоторыми сложностями, может быть они надуманны и скорее всего преодолимы, но все же.
Сразу же скажу, что торгую на Квике, программировать роботов пока не умею.

Итак, по порядку.
1. выставить лимитный ордер на покупку в 18:05 я скорее всего смогу, но вот отслеживать рынок до 19:10 скорее всего не получится. Отсюда вытекает второе.
2. выставлять ордер на покупку, не выставив при этом стоп-лосс я не хочу, мало что может произойти пока я не вижу рынок. Стало быть, выставление лимитного ордера на продажу (стоп-лосс) сразу же после выставления ордера на покупку, может привести к его срабатыванию и сделка пойдет в шорт. Отсюда вытекает третье.
3. если и сработает лимитник на продажу, тогда лимитник на покупку станет его стоп-лоссом и можно сидеть в шорте, но нужно проверить насколько это выгодно.
4. закрытие сделки в 22:55 меня напрягает тем, что нужно до этого времени сидеть у компа (хотя не знаю, может в квике есть возможность выставить рыночную заявку, которая активируется по времени), стало быть надо проверить каким, в плане профита, будет закрытие в конце сессии.

У кого-нибудь есть, какие-нибудь мысли на этот счет?

А пока я проверю все вышесказанное на истории.

 

Это всё нужно проверить в автоматизированном режиме. Руками думаю будет очень долго. Можно попробовать написать робота с более расширенными параметрами.
FXprofit скажи пожалуйста, какие у нас на ресурсе есть курсы по алготрейдингу?

 

Также если кто то в Екселе хорошо "шарит", то можно провести статистику там. В нём и диаграммы и графики всевозможные можно составить

 

Курсы по написанию роботов на языке S или R, в ТС Лабе немного шарю, но там робота для сбора статистика не понимаю как написать

 

Итак, проверил на истории (с 01,08 по 26,08) следующие моменты:

1. срабатывание лимитника на продажу раньше чем на покупку, т.е. идем в шорт
2. закрытие в конце сессии в 23:45

Вот что получилось:


Примечание:
22:55_лонг – работа чисто по стратегии, закрытие в 22:55
23:45_лонг – работа чисто по стратегии но с закрытием в конце сессии в 23:45
22:55_лонг+шорт – работа чисто по стратегии плюс рассмотрены шортовые сделки, если первым сработает ордер на продажу, закрытие в 22:55
23:45_лонг+шорт – работа чисто по стратегии плюс рассмотрены шортовые сделки, если первым сработает ордер на продажу, закрытие в 23:45

Для Сбера было два дня когда ни один из ордеров не сработал бы, для Ри такой день был один, для Си два.

Резюме:
1. закрытие в 22:55 во всех случаях дает больший профит, чем закрытие в конце сессии. Исключение Сбер, но его можно в расчет не брать в виду незначительности профита. Автор отмечал, что время 22:55 было определено в ходе тестов, не вижу причин сомневаться в его словах, а для себя придется придумать как закрывать сделку в это время.
2. добавление шортовых сделок дает больший профит, чем чисто лонговые. Сбер опять исключение. Стало быть, идея с входом в шорт, если не дали лонг, имеет право на жизнь, но это еще нужно проверить на более активном рынке. Значит, для себя можно принять в расчет этот момент и выставлять ордера в 18:05 нисколько не переживая за их судьбу, хоть какой-нибудь да сработает))

 

Однозначно. А под квик можете переписать робота который идет с ТС?

А как в эксель залить нужные мне данные, точнее как их выбрать из графика? Или брать с финама текстовый файл с данными по инструменту и уже в экселе их обрабатывать?

 

может вы имели ввиду 19:10?

 

Если я правильно понимаю стратегию, то с 17,25 до 18,05 определяются хай и лоу диапазона, а с 18,05 до 19,10 ожидается достижение ценой хая этого самого диапазона, следовательно ордера нужно выставлять в 18,05 либо входить по рынку, когда цена достигнет хая.
Например сегодня, на Si, я выставил ордера в 18,05, а в 19,10 снял их, так как ни один не сработал.
P.S. только что посмотрел Си, если бы не снял ордера в 19,10, то в 20,20 сработал бы шорт, с каким результатом завтра можно будет оценить.

 

Под Квик точно нет, у него язык такой своеобразный, я про этот язык вообще курсов не встречал.