Тестирование с качеством 99% (опрос)

всем привет,

интересует Ваше мнение, чему Вы больше доверяете:

- результатам тестирования 99% (синтетически полученных с Дукаскопи) с хорошим результатом, но при тестировании на котировках Вашего брокера сов сливает ?

-результатам тестирования удовлетворительном на котировках Вашего брокера, но сливом на котировках Дукаскопи ?

дальнейшие мои слова можете принимать на веру или нет, потому что тестировать никто из Вас все равно не будет ...

1. Сделал два файла за период 2016-2019 год на USDJPY через терминал Forex4U, счет 5digit с оригинальной датой и временным сдвигом к 1988 году. Второй файл создается для того, чтобы можно было уйти от "временных" заплаток брокера, если таковые имеются. Оба файла отработали одинаково.
Сделал файл с временным сдвигом по этой же паре на терминале Alpari и попытался эту "историю" протестить на терминале Forex4U, где я создавал два предыдущих файла (размеры файлов один в один). При попытке тестирования на этом файла на терминале Forex4U советник слился.

Форекс4Ю:


Альпари:

 

Советник не мой ...

Пользоваться советником holes_history_analyzer очень просто. Пусть мы хотим проверить качество наших котировок валютной пары EURUSD на таймфрейме М1 за три года. Кладем советник

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

в папку experts\ терминала МТ4, перезапускаем терминал, открываем тестер стратегий и выбираем советник holes_history_analyzer, пару EURUSD и таймфрейм М1. В настройках советника единственный параметр Bars_To_Ignore – минимальное количество баров в дырке. По умолчанию стоит Bars_To_Ignore = 5, т.е. нас интересуют дырки размером больше 5и баров. При желании меняем значение Bars_To_Ignore, нажимаем ОК, затем запускаем тест. После того, как тест окончен, открываем папку tester\files\ и находим там файл под названием (в нашем случае) EURUSD_M1_holes.txt. Открываем файл любым текстовым редактором, например блокнотом. Файл содержит подробную информацию о всех дырках в истории за указанный период: начальная и конечная дата дырки, длительность дырки в барах, длительность дырки в минутах, размер получившегося гепа (на сколько цена ушла за это время) в 4х-значных пунктах и примечание. Примечание поможет вам правильно интерпретировать дырку. Если дырка захватывает выходные, то будет выдано примечание «с учетом выходных» (при этом длительность выходных будет вычтена из длительности дырки). Если дырка захватывает Новогодние праздники или Рождество, об этом также будет сказано в примечании.

 

другой вариант как получать тиковые котировки для тестирования
из этой статьи

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

ссылка на вот этот хранилище котировок

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

команда для склеивания вот такая: for %%f in (*.csv) do type "%%f" >> output.tcsv

потом нужно переименовать в .csv

в статье ошибка ...

обновлено 21-03-19:
скачал тиковые данные по этой статье по ФунтЕне за 2016-2019 год:
1. Исходный склеенный файл получился 14 Гб
2. Финальный файл после обработки скриптом на Тикмилле - 7 Гб

А для сравнения с котировками от Дукасскопи - финальный файл получился 4 Гб

 

размеры конечных файлов для терминала:

это проверка на дыры с котировок TRUEFX:


а это котировки Дукасскопи реально за 2016-2019, только я их сместил во времени на период 1988-1990:



выводы делайте сами ...

 

Олег, у меня проблема с склейкой скачанных котировок - выдает ошибку. Как правильно прописать путь в окошке DOS? У меня котировки скачаны: D(Документы): Котровки-EURAUD. Напиши пожалуйста полную команду для склейки!

 

Командный файл находится в той же папке что и файлы для склейки ?


for %%f in (*.csv) do type "%%f" >> output.tcsv
ren output.tcsv output.csv

вот содержимое моего файла для склейки ... потом output меняю на название пары

он должен быть в той же папке ГДЕ и все котировки

 

коллеги, доброго утра, если вдруг на графике тестирования у вас появляются вот такие вот импульсы в разные стороны, то это значит, что ГЕП, либо разрыв котировок брокера (в моем случае это оказался разрыв котировок) ... он устраняется таким образом: открываете живой график с этим ТФ, что и тестирование, несколько раз делаете обновление графика через правую кнопку мышки и выбор обновить ... а до этого желательно стать в дату разрыва котировок, чтобы удостоверится, что тики подгружены, вы это увидите расширением графика на недостающие даты ... и потом продолжаете тестирование, файл с историей перегенерируется заново ...