Набор Тестирование, оптимизация, профит | Страница 1

Подробный план курса:

1. Минимизация неторговых рисков методом оптимизации торговых (или экстремальный риск-менеджмент).

1.1 Постановка задачи (или зачем все это надо?).
1.2 Динамический лот (полное реинвестирование, т е увеличение после профита и уменьшение после убытка) – это рост прибыли в геометрической прогрессии или убыток пересчета?
1.3 Критерий Келли и другие способы оптимизации лота.
1.4 Решение задачи оптимального управления лотом для максимизации прибыли и минимизации просадки при «разгоне депозита».
1.5 Можно ли получить статистическое преимущество методом тренд-следящего сопровождения позиции (выход из позиции частями)? Эффективность частичного закрытия позиции для профитных ТС.
1.6 Усреднения и пирамидинг, математическое обоснование для их использования (критерий серий).
1.7 Границы применимости теории, или как слить депозит, используя профитную ТС и правильные формулы.
1.8 Кредитное плечо – это зло или благо?
1.9 Сколько нужно денег для комфортной торговли.
1.10 Нужно ли выводить прибыль (или полностью ее реинвестировать)? Оптимальное реинвестирование при консервативной торговле.
1.11 Управление чужим капиталом, мифы и реальность.

2. Комплексный анализ и оптимизация параметров ТС.
2.1 Как отличить случайный результат от системного при анализе ТС? Бэктест и форвардтест ТС.
2.2 Минимальное количество сделок для статистического анализа ТС.
2.3 Устранение влияния выборки (участка истории) на результаты оптимизации ТС.
2.3.1 Использование формулы Келли и дисперсии сделок для расчета конечного профита при оптимизации параметров ТС.
2.3.2 Вычисление коэффициента риска для ТС методом линейной регрессии эквити (метод наименьших квадратов).


3. Снижение рисков и повышение доходности методом диверсификации портфеля ТС.
3.1 Постановка задачи.
3.2 Расчет весовых коэффициентов портфеля через коэффициенты «непохожести» ТС.
3.3 Расчет весовых коэффициентов портфеля через корреляцию эквити ТС, оптимальный метод расчета корреляции.
3.4 Расчет весовых коэффициентов портфеля методом максимизации расчетной доходности и минимизации дисперсии эквити.

После изучения этого курса вы сможете:
1. Грамотно протестировать и выбросить в топку 90% купленных «граалей» до того, как сольете депо при их тесте.
2. Отжать максимум прибыли из оставшихся, которые пройдут проверку.
3. Подобрать оптимальные (которые дадут наилучший результат в будущем, а не на истории) параметры для разрабатываемых ТС.
4. Собрать портфель из имеющихся стратегий, который даст максимальную прибыль при минимальной просадке.


Граальных торговых систем в этом курсе нет!
Продажник : https://skladchik.com/threads/Тести...ия-портфеля-стратегий-Риск-менеджмент.126462/
Сбор в рублях

 

Тема уже была на форуме. Материал ценный, а отдается даром:
https://forum-treiderov.com/index.p...a-strategij-risk-menedzhment.6811/#post-50291