Купить Тестирование и оптимизация ТС, Оптимизация портфеля стратегий, Риск-менеджмент | Страница 1

Риск-менеджмент для агрессивной и консервативной торговли. Тестирование и оптимизация ТС. Оптимизация портфеля стратегий.

Меня зовут Петр Филин. Я физик-экспериментатор, в прошлом преподаватель физики одного из университетов. Не пугайтесь, 80% курса будет на языке математики для 5-го класса средней школы. В этом можете убедиться. Ниже, под хайдом, одна из моих статей. В оставшихся 20% (там, где статистика) я доступным языком объясняю терминологию и формулы. Так что специального математического образования для изучения этого курса не потребуется.

Я несколько лет работал над следующими проблемами:

1. Оптимальное управления капиталом при разгоне депозита и при консервативной торговле.
2. Правильное тестирование торговых систем и подбор оптимальных параметров при оптимизации ТС. Здесь основная проблема – это влияние выборки (конкретного участка истории) на результаты оптимизации ТС.
3. Оптимизация портфеля стратегий (в литературе описана оптимизация портфеля активов).
Изучил все, что сделано в этой области, после чего нашел свои, оптимальные решения этих задач. В тех местах, где использую чужие наработки, даю ссылки на первоисточник (так принято в научных кругах).

Подробный план курса:

1. Минимизация неторговых рисков методом оптимизации торговых (или экстремальный риск-менеджмент).
1.1 Постановка задачи (или зачем все это надо?).
1.2 Динамический лот (полное реинвестирование, т е увеличение после профита и уменьшение после убытка) – это рост прибыли в геометрической прогрессии или убыток пересчета?
1.3 Критерий Келли и другие способы оптимизации лота.
1.4 Решение задачи оптимального управления лотом для максимизации прибыли и минимизации просадки при «разгоне депозита».
1.5 Можно ли получить статистическое преимущество методом тренд-следящего сопровождения позиции (выход из позиции частями)? Эффективность частичного закрытия позиции для профитных ТС.
1.6 Усреднения и пирамидинг, математическое обоснование для их использования (критерий серий).
1.7 Границы применимости теории, или как слить депозит, используя профитную ТС и правильные формулы.
1.8 Кредитное плечо – это зло или благо?
1.9 Сколько нужно денег для комфортной торговли.
1.10 Нужно ли выводить прибыль (или полностью ее реинвестировать)? Оптимальное реинвестирование при консервативной торговле.
1.11 Управление чужим капиталом, мифы и реальность.
2. Комплексный анализ и оптимизация параметров ТС.
2.1 Как отличить случайный результат от системного при анализе ТС? Бэктест и форвардтест ТС.
2.2 Минимальное количество сделок для статистического анализа ТС.
2.3 Устранение влияния выборки (участка истории) на результаты оптимизации ТС.
2.3.1 Использование формулы Келли и дисперсии сделок для расчета конечного профита при оптимизации параметров ТС.
2.3.2 Вычисление коэффициента риска для ТС методом линейной регрессии эквити (метод наименьших квадратов).
3. Снижение рисков и повышение доходности методом диверсификации портфеля ТС.
3.1 Постановка задачи.
3.2 Расчет весовых коэффициентов портфеля через коэффициенты «непохожести» ТС.
3.3 Расчет весовых коэффициентов портфеля через корреляцию эквити ТС, оптимальный метод расчета корреляции.
3.4 Расчет весовых коэффициентов портфеля методом максимизации расчетной доходности и минимизации дисперсии эквити.

Одна из моих статей (для ознакомления):
https://cloud.mail.ru/public/774g/SkACuFjRU

Это, своего рода, тест на костность мышления. Если после прочтения этой статьи вы скажете: «А я знаю успешного трейдера, который так торгует!», то лучше сразу проходите мимо. Остальное вам тоже не понравится. На всякий случай уточняю, что курс посвящен системному анализу ТС.
На все конструктивные вопросы отвечу, даже если они не входят в программу курса (но в рамках тематики).
После изучения (именно изучения, просмотр «кино» не поможет) этого курса вы сможете:
1. Грамотно протестировать и выбросить в топку 90% купленных «граалей» до того, как сольете депо при их тесте.
2. Отжать максимум прибыли из оставшихся, которые пройдут проверку.
3. Подобрать оптимальные (которые дадут наилучший результат в будущем, а не на истории) параметры для разрабатываемых ТС.
4. Собрать портфель из имеющихся стратегий, который даст максимальную прибыль при минимальной просадке.
Граальных торговых систем в этом курсе нет!
Этот курс я уже провел для закрытой группы трейдеров. Имеется запись.
Формат курса: видеозапись вебинара общей длительностью 3 часа и несколько текстовых файлов.
Не опечатка, все вышеперечисленные темы я раскрыл за 3 часа. Воды нет. Только инфа, имеющая прикладное значение.
Если будет много вопросов, запишу дополнительное видео с ответами на вопросы (если окажется, что какая-то из тем недостаточно раскрыта).
Цену поставил ниже среднестатистического «грааля» в авторском разделе.
Нужны проверяющие, имеющие элементарное представление о математической статистике (дисперсия, стандартное отклонение, метод наименьших квадратов), чтобы на этапе проверки они оценивали качество курса, а не мое разъяснение понятийного аппарата. Хотя с этим тоже проблемы не будет.

Добавлены бонусы:

1) Разбор техники выхода из позиции "Сейф".
2) Пошаговый алгоритм, как руками в Экселе делать анализ отчетов по результатам оптимизации ТС.
Т о каждый, не только без навыков программирования (хотя если вы анализируете отчеты оптимизации, то минимальные навыки программирования должны быть), но даже без опыта работы в Экселе, сможет проанализировать результаты оптимизации своих ТС.
3) Версия "лайт" - это упрощенный и сокращенный вариан основного курса (без спецтерминологии).
То, что вы будете применять на практике.
Цена взноса в рублях

 

не на руках

 

Сбор

 

Раздача