Скачать Стратегия трейдера от Александра Шевелева. Модуль 1 | Страница 1

Давайте на мгновение забудем о романтике
и иллюзиях, в которых витают многие только
пришедшие на биржу новички, и
реалистично посмотрим на профессию трейдера.
СТАТИСТИКА ПРОФЕССИИ

• 1. Статистика конкурса «Лучший частный инвестор» (ЛЧИ), который ежегодно проводится Московской биржей, говорит нам о следующем. В среднем, всего 3-5% всех участников конкурса зарабатывают сумму в размере средней московской зарплаты. Суммарны все участники конкурса теряют сотни миллионов рублей.
• 2. Статистика трейдеров социальной сети Comon.ru: из 13 810 активных
  счетов за 2011 год 82% трейдеров показали отрицательную доходность. Банковский депозит удалось обыграть только 7% трейдерам.
• 3. Статистика западных брокеров: 80% теряют депозит в первый год быстро
  и безвозвратно, 10% медленно разоряются в течение нескольких лет или имеют нейтральный баланс, 10% стабильно зарабатывающие трейдеры.
• 4. Российские брокерские компании говорят, что в период с 2000 по 2013
  годы средняя продолжительность жизни счета составляла около 12 месяцев.
• 5. По неофициальной информации один из крупнейших глобальных форекс-брокеров в течение года получает за счет «слива» клиентов 75% всех денег, которые были на счетах последних.

Аналогичные статистические данные вы можете найти и в других источниках.

Вывод один: множество людей теряет большие деньги в пользу очень небольшого числа успешных трейдеров. И это факт!


Я не такой, у меня всё получится!
Вы можете так сказать, и это нормально. Когда дело доходит до частностей, люди склонны пренебрегать статистическими данными. Но если вы все таки хотите на самом деле начать зарабатывать на бирже, то вам придется уважать статистику.

Поэтому я рекомендую вам уделить буквально 15 минут своего времени, чтобы дочитать данную страницу до конца и разобраться с основными причинами, которые приводят к потерям. Возможно, эти 15 минут в корне изменят ваше представление о трейдинге.

ПОЧЕМУ НОВИЧКИ ТАК ЛЕГКО И БЫСТРО ТЕРЯЮТ СВОИ ДЕНЬГИ
Как говорил Александр Герчик, —
Трейдер - это оператор своей системы. Если вы теряете деньги, значит есть две причины - либо система плохая, либо вы плохой оператор
Я не буду поднимать здесь тему психологии, отсутствия дисциплины и т.д. А вот, что значит «плохая система»?

Плохая система — это значит, что у вас нет никакого преимущества перед другими трейдерами. На бирже крайне высокая конкуренция, и если вы не будете понимать, за счет чего/кого вы зарабатываете, то вы очень быстро окажетесь в числе тех 90%, которые теряют если не все, то большую часть своих денег в первый же год торгов.

ОБО МНЕ
Меня зовут Александр Шевелев, и я уже более
9-и лет профессионально торгую на российской фондовой бирже. За это время я разработал и перепробовал огромное количество всевозможных торговых систем. Самое главное, к чему я пришел, заключается в следующем:

рынок движется не случайно, и на графике есть места, в которых вероятность движения цены в одну сторону гораздо выше, чем в другую.
Что дает нам такое смещение? Огромное преимущество, т.к. если в основу торговой системы включить элементы, каждый из которых будет хотя бы немного увеличивать вероятность положительного исхода сделки, то в долгосрочной перспективе прибыль станет естественным исходом торговли.

9 лет профессиональной торговли на российской фондовой бирже
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Если мы подбросим монету 100 000 раз, приблизительно 50 000 раз она упадет орлом и 50 000 раз решкой. При каждом очередном броске существует
50%-ная вероятность, что выпадет орел, и такая же вероятность, что выпадет решка.
Если бы данное утверждение было справедливо для рынка, и цены в 50% случаев закрывались бы с повышением, то после каждого закрытия торговой сессии мы ожидали бы проявления аналогичной закономерности. Но в реальном мире дела обстоят иначе.

Проводился простой компьютерный эксперимент. Брали различные финансовые инструменты (товары, индексы, валюту и т.д.), покупали их при открытии торговой сессии и продавали при закрытии. Вместо результата «50 на 50» получилось следующее отклонение: в среднем в 53,2% всех случаев цена закрытия оказалась выше цены открытия.


Это противоречит предположению о случайном характере рыночных цен.
А как насчет покупки на открытии сессии после дня, который закрылся снижением? Теоретически мы должны увидеть тот же самый процент (53,2%), однако проблема в том, что вопреки ожиданиям некоторых профессоров, хорошо разбирающихся в теории, но имеющих весьма смутное представление о практике, этого не происходит: в среднем показатель поднимается уже до 55,8%.


Рынок — не случаен.
Все цены на фондовом рынке изменяются под влиянием трейдеров: вас, меня и еще миллионов других игроков с разных уголков мира. Открытие/закрытие торговых позиции приводит к тому, что цена движется либо вверх, либо вниз.

И ни для кого не секрет, что людям свойственно испытывать эмоции: страх, эйфорию, отчаяние и т.д. Всё это тем или иным образом отражается на цене и, как следствие, формирует ситуации, когда цена становится необъективной. Такие необъективные повышения или понижения цены называют «рыночными неэффективностями».

Каждая такая рыночная неэффективность приводит к смещению (сдвигу) вероятности. Это и есть главный секрет финансовых рынков.


Марк Дуглас
Преимущество трейдера — мыслить категориями вероятности
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
Давайте подумаем, как мы с вами совершаем сделки. На основании определенных умозаключений (направление тренда, уровни, объемы, индикаторы, новости и т.д.) мы прогнозируем, куда пойдет цена, и открываем соответствующую позицию: лонг (покупка) или шорт (продажа).

Но что если наш прогноз не оправдывается и цена ведет себя не так, как мы этого хотели? Хорошо это или плохо?

Оценить, хорошо это или плохо, можно только при помощи анализа большого количества аналогичных сделок, т.е. сделок которые формировались при тех же самых условиях. Вас никогда не должна интересовать одна конкретная сделка. Вас должна интересовать СЕРИЯ сделок.

Что вы получите в итоге в долгосрочной перспективе, если будете придерживаться правил своей системы? Если из 100 сделок вероятность выигрыша составляет 50 на 50, то нас это не устраивает, т.к. это просто случайность. А вот если не 50 на 50, то это уже то, на чем можно строить торговую стратегию. Это то, из чего можно извлечь выгоду, прибыль.

КАК КАЗИНО ЗАРАБАТЫВАЮТМИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ
Эффект от долгосрочного применения даже небольшого преимущества можно отчетливо отследить на примере казино.

Преимущество казино над всеми клиентами составляет всего 0,01%. Кажется, ерунда, но именно это небольшое преимущество дает им плюс и приносит миллионы долларов прибыли.

Превалирующее большинство игроков, которые приходят в казино, зачастую переживают, когда проигрывают в раздаче карт. Казино же никогда не расстраивается. Нет смысла переживать за какой-то один проигрыш, т.к. в долгосрочном плане, по сумме всех игр оно всё равно окажется в плюсе.

Всё, что делает казино — соблюдает систему, придерживается правил и терпеливо ждет, когда будет сыграно много игр.


Задача трейдера должна заключаться в том, чтобы, по сути, стать владельцем казино: создать четкий алгоритм, который будет основан на статистическом преимуществе, и последовательно придерживаться этого алгоритма.

Даже при смещении вероятности в нашу сторону всего на 5% такой алгоритм превращает график доходности из хаотичных движений в ярко выраженный растущий тренд (кликните на график для сравнения).




Кликните на график для сравнения
Реализация небольшого статистического преимущества — это именно то, что делают все успешные профессионалы на бирже.

Если мы нашли смещение вероятности, то мы, можно сказать, нашли алмаз, огранив который (т.е. изготовив стратегию), можно получить бриллиант - отлаженную торговую систему.

Т.е. по сути, всё, чему нам следует научиться — это находить смещение вероятности и упаковывать их в понятные и протестированные стратегии.

РЫНОК, К НАШЕМУ СЧАСТЬЮ, ИЗОБИЛУЕТ ТАКИМИ СМЕЩЕНИЯМИ
В практическом применении в биржевой торговле любое смещение вероятности выражается в совокупности условий, повторяющихся фигурах, определенных закономерностях. Всё это обычно называют словом «паттерн».


Ларри Вильямс
Я знаю точно — фигуры работают. За многие годы торговли я внес в своей каталог огромное количество типовых шаблонов
и предлагаю вам заняться тем же
Различных видов закономерностей может быть очень много. Например:

• 1. Сила тренда — вероятность продолжения тренда выше вероятности его смены
• 2. Инертность рынка — после импульса цена часто продолжает достаточно долго двигаться в том же направлении
• 3. Циклы — тренд никогда не развивается безоткатно, достижение важных уровней происходит через постоянные коррекционные движения
• 4. Смена диапазонов — дни с маленькими диапазона сменяются на дни с большими диапазонами и наоборот
• 5. Эйфория и отчаяние — кульминации покупок/продаж характеризуются огромными спрэдами и высокими объемами

И подобных смещений — огромное количество. Рынок — это царство вероятностей. Главное — выбрать то, что понятно и комфортно лично вам, что подходит вам по стилю, психологии, времени, которое вы можете затрачивать на торговлю и т.д.


Джесси Ливермор
Успешный биржевой трейдер должен делать ставки исключительно в сторону максимальной вероятности.
Ждите, пока не получите очевидного превосходства
Т.е. всё сводится к достаточно простому выводу:


Есть смещение — работаем.
Нет смещения — не работаем.
Если не учли этот главный момент, то грош цена всем вашим рассуждениям. Рынок кормится за счет тех, кто не понимает этого и открывает интуитивные сделки или сделки, которые являются абсолютно несистемными.

Исходя из всего этого следует, что если результаты вашей торговли на данный момент оставляют желать лучшего, целесообразно посвятить всё своё время именно поиску паттернов, которые обеспечивают смещение вероятности и в долгосрочной перспективе дают вам преимущество над другими участниками рынка.

• Но как находить смещения вероятности?
• Как разрабатывать торговые стратегии на основе этих смещений?
• Как формализовать идеи, тестировать их и оптимизировать работающие алгоритмы?

ЧТО ТАКОЕ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ»
За 9 лет опыта у меня сформировался свой подход, позволяющий разрабатывать торговые стратегии. Постоянный анализ рынка, тестирование, выявление сильных и слабых сторон системы, оптимизация, работа со статистикой - всё это позволило мне прийти к тому, что я называю "эффективным трейдингом", когда при минимальном затрате сил и времени, я получаю максимальную доходность.

Если на начальном этапе своего развития я тратил на торговлю весь день, изредка выходил из дома, у меня уставали глаза, спина и, в конце концов, 5-ая точка, то сейчас я уделяю торговле в среднем 30 минут в день, т.е. около 3 часов в неделю. Я делаю утренний анализ, составляю план работы, выставляю алерты (звуковые и sms оповещения) и после этого лишь изредка слежу за рынком с телефона или планшета.


Всё это благодарю тому, что я начал избирательно подходить к торговле и участвовать только в тех сделках, в которых вероятность получения прибыли выше, чем в других ситуациях.

Казалось бы, всё не так уж и сложно. То же самое вполне может сделать любой трейдер. Но как мы уже с вами знаем, статистика говорит об обратном: о разработке стратегий на основе смещения вероятности думают единицы.

Зачастую это происходит потому, что голова забита всевозможными индикаторами, новостями и т.д. — всем тем, что так любят начинающие трейдеры.

За весь период моего развития я не встретил ни одного простого, четкого, пошагового руководства, в котором бы рассказывалось о том, как пройти с нуля все этапы: от формулирования идеи до создания на основе этой идеи эффективного торгового алгоритма. Хотя за 9 лет я проштудировал не так уж и мало информации: прочитал более 100 книг по трейдингу, просмотрел десятки видео, был участником всевозможных тренингов, курсов и т.д.

МОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ
Не долго думая, я решил поделиться своим опытом разработки торговых стратегий. Я взялся за работу, но спустя какое-то время столкнулся с одной проблемой.

Учитывая то, что я всегда уделял внимание только дискретному трейдингу (трейдингу, при котором торговый алгоритм достаточно сложно перевести в компьютерный код), я не особо концентрировался на таких моментах, как автоматизация, компьютерное тестирование, создание роботов и т.д.

Но, как вы сами наверное понимаете, без этого курс по теме разработки торговых стратегий был бы неполноценным, т.к. автоматизированная торговля — это отдельное направление, которое в настоящее время оказывает сильнейшее влияние на всю индустрию трейдинга.

Исходя из этого, я не придумал ничего лучше, чем пригласить эксперта по созданию автоматизированных торговых стратегий, который поделился бы с начинающими трейдерами всем своим опытом и знаниями.

Итак, знакомьтесь!
Сергей Силантьев — разработчик самого популярного в России сервиса для анализа своей торговли — сервиса "Статистика трейдера" (marketstat.ru).

Суть сервиса заключается в том, что трейдеры анализируют свои торговые системы, изучают свои сделки, ищут неявные закономерности и т.д. Главный результат всего этого — улучшение торговли засчет полного контроля над своей биржевой деятельностью.

Скачать на блоге https://pamm-fxprofit.com/free-less...-torgovyx-strategij-aleksandra-sheveleva.html