Купить Снова в школу: Система Джона Элерса Игорь Чечет | Страница 1

Снова в школу: Система Джона Элерса

15.09.2020 12:00:00
Системой Джона Элерса я занимаюсь с 2014 года. Она основана на теории рыночных циклов и цифровой обработки сигналов в радиоэлектронике. Система непростая. Она требует хороших знаний высшей математики на уровне технического ВУЗа. Поэтому, большинство трейдеров пугаются ее, и обходят стороной. Очень зря. Хотя бы потому, что все индикаторы от Джона Элерса имеют почти нулевую или гораздо меньшую задержку по сравнению с классическими индикаторами. Качество его индикаторов в несколько раз лучше, чем у тех, которые пользуете вы.

Система Джона Элерса поднимает очень важные вопросы трейдинга. Например, такой: Есть ли рациональная составляющая в рыночных ценах и как ее измерить? Если вы не можете ответить на этот вопрос, то прямо сейчас закрывайте депозиты и уходите с рынка навсегда. Вы не лучше завсегдатая казино, который в игровом угаре ставит на волю случая колеса рулетки.

Джон Элерс не только поднимает такие важные вопросы, но и дает на них ответы. Немного про вопрос случайности цены смотрите прямо сейчас.




This is a modal window.

Не найдено подходящего способа для воспроизведения

Если это видео не воспроизводится, то вот прямая ссылка >>>

Это еще не самое страшное. А что, если нет разницы между реальными рынками и случайно сгенерированными?


This is a modal window.

Не найдено подходящего способа для воспроизведения

Если это видео не воспроизводится, то вот прямая ссылка >>>

Испугались? Мне тоже стало не по себе, когда проделал эти эксперименты. Но у Джона Элерса всегда есть ответ. Например, все вопросы, касающиеся природы рыночных данных разобраны в курсе Кот Шрёдингера, а также с моими комментариями в курсе Кот Шрёдингера: Послесловие.

Но, похоже, я забежал сильно далеко вперед. Давайте посмотрим, как вы сможете шаг за шагом изучить, понять и внедрить Систему Джона Элерса.


Если это видео не воспроизводится, то вот прямая ссылка >>>

Базовый набор состоит из 4-х курсов:

Рыночные циклы - Научный подход к трейдингу
Стартовый курс, с которого мы начнем изучать теорию рыночных циклов. Я понимаю, что математику все давно забыли. Поэтому, в курсе я расскажу всю необходимую высшую математику применительно к курсу. Никаких долгих заумных и нудных теорий. Даю вам понятие цифрового сигнала, гармонических колебаний и их стабильность. Сразу же применяем их к теории рыночных циклов.

Далее нас ждет цифровая обработка сигнала, фильтры низких частот (ФНЧ), вывод передаточной функции, связь периодов SMA и EMA, логарифмическая шкала для отображения амплитудно-частотной характеристики (АЧХ). Попутно мы с вами увидим, почему WMA - это тупиковая ветвь скользящих средних.

Разгоняемся. Смотрим конечные и бесконечные импульсные характеристики. Строим фильтр высоких частот (ФВЧ) и разбираем его АЧХ. В финале мы построим настоящий полосовой фильтр, который будет убирать как эмоциональные всплески, так и трендовую составляющую цен. Так мы и придем к объективным рыночным циклам.

Прогностические индикаторы
Во втором базовом курсе мы будем строить очень качественные индикаторы от Джона Элерса. Сначала поговорим про неидеальность и типы фильтров, вспомним для чего нужна комплЕксная плоскость и в каких формах мы сможем представить комплЕксные числа.

Спроектируем идеальный ФНЧ и его реализацию в виде индикатора Джона Элерса SuperSmoother. Аналогично, спроектируем идеальный ФВЧ и его реализацию в виде классического HighPass фильтра. На их основе сделаем полосовой фильтр Roofing.

Джон Элерс считает, что спектральное расширение - это самое главное, что нужно учитывать в трейдинге. В среднем, оно составляет 6 децибел на октаву. Эта фраза, скорее всего, вам сейчас непонятна. На курсе разберемся со спектральным расширением.

Мы уже достаточно продвинулись в теории циклов. Настолько, что сможем сделать очень качественные MESA Stochastic и MESA Ocsillator. Поработаем с техникой автоматического усиления сигнала.

Напоследок, фундаментальный вопрос: Что есть цена? Ответ, возможно, вас обескуражит. Цена - это белый шум с обратной связью. Поговорим об этом, поймем, как сможем использовать это наблюдение себе во благо.

Измерение рыночных циклов
Третий базовый курс полностью посвящаем рыночным циклам. Как говорит Джон Элерс, циклы эфемерны. Они приходят и уходят. Можно ли их измерить? Да, можно.

В каждом движении цены есть "шум", трендовая составляющая и "чистые" движения, которые разложены на циклы разных периодов. Как их объективно измерить и пойдет речь. Мы построим настоящую тепловую карту, которая измеряет все возможные циклы.

Для решения этой задачи придется рассказать, как рассчитывается Корреляция Пирсона, как строится автокорреляционная периодограмма, и как с тепловой карты определить доминантный цикл.

Работа предстоит очень непростая, но по окончанию курса вы сможете в любой точке графика находить доминирующий цикл и его период. Как и во всех курсах, здесь будет подробный разбор кода.

Торговля рыночных движений
В финальном, четвертом базовом курсе, мы немного откатываемся назад и смотрим, как Джон Элерс торгует рыночные движения. Что он использует, а с чем категорически не согласен.

Внимание! До 18.09.2020 23:55 МСК вы можете приобрести все 4 базовых курса с очень хорошей скидкой здесь >>>

Остальные курсы по Системе Джона Элерса являются продвинутыми, приобретаются отдельно, и опираются на материал базовых курсов. Поэтому обязательно изучите сначала все базовые курсы, прежде чем перейдете к продвинутым.


В состав продвинутых курсов входят:

Супер полосовой фильтр
Мы уже делали полосовой фильтр Roofing. А что, если мы попробуем удалить все сверхнизкие (трендовые) частоты одним изящным способом? В результате получим, практически, индикатор без задержки. Оставим только циклическую составляющую цены, и реализуем такой фильтр на практике.

Удаление рыночных циклов
Хотите получить индикатор тренда без задержки? Такое, вообще, возможно? Да, говорит Джон Элерс и показывает, как путем удаления высоких частот и циклов получить трендовую составляющую.

Измерение фрактальности рынка (+ метод от Майка Сироки)
Еще в 70-е годы прошлого века Бенуа Мандельброт показал, что график движения цены самоподобен. Т.е. если с графика убрать шкалы времени и цен, то вы не сможете определить что за график перед вами. Джон Элерс, а впоследствии и Майк Сироки смогли количественно измерить степень трендовости (фрактальности) рынка. Как они это сделали, смотрите в курсе.

Reverse EMA
Изящный способ определения циклов, моментумов и трендов на одном индикаторе.

Рекурсивный медианный фильтр и осциллятор
С помощью теории циклов можно не только фильтровать "шумы" и тренды. Но и создавать медианные фильтры, которые очень эффективно работают с выбросами цен (спайками). Посмотрим как на базовый медианный фильтр, так и на осциллятор, который гораздо эффективнее классического RSI.

Rocket RSI
Что, если из цены удалить эмоции и тренд? Что, если вертикальную шкалу проградуировать в стандартных отклонениях с помощью аккуратно проведенного преобразования Фишера? Тогда мы в текущий момент будем знать, насколько велика вероятность разворота. На этих разворотах и нужно торговать. Реализацию такого индикатора сделал великий трейдер Джон Элерс и назвал его незатейливо: RocketRSI.

Адаптивная скользящая средняя DSMA и адаптивные осцилляторы DSO
Как было бы хорошо, если бы мы могли сделать адаптивную скользящую среднюю. Чтобы на "задерги" и "шумы" она не реагировала. Но чтобы при сильных трендовых движениях очень быстро, не запаздывая, шла за ценой. Для скользящих средних с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ), к которой относится EMA вопрос усреднения переходит в задачу выбора альфы. У EMA альфа постоянная, поэтому, мы должны выбирать скорость реакции скользящей против фильтра рыночного "шума". А как насчет того, чтобы ввести в альфу алгоритм адаптивности? Более того, такой алгоритм не только позволит построить адаптивную скользящую среднюю DSMA, но и пару адаптивных осцилляторов DSO. Обо всем этом подробно расскажу на курсе.

Полосовой фильтр и его применение
Это уже третий полосовой фильтр в Системе Джона Элерса. Начиналось все с фильтра Roofing в базовых курсах, затем был отдельно создан супер полосовой фильтр. Зачем еще что-то городить? Дело в том, что у каждого полосового фильтра свое применение. Roofing был нужен как база для индикаторов Джона Элерса. В супер полосовом фильтре был применен неочевидный, но не самый эффективный механизм фильтрации. Появился вопрос: можно ли создать такой полосовой фильтр, который был бы самодостаточным и имел самые лучшие характеристики фильтрации биржевых цен? Какие могут быть сценарии использования полосового фильтра, кроме источника данных для осцилляторов? Для ответа на эти вопросы и был создан этот курс.

Фильтр Восса
По мнению Джона Элерса фильтр Восса является самой лучшей сигнальной линией для полосового фильтра. Его асимметричность по обратной связи не только нивелирует задержку, но и виртуально забегает в будущее до 3-х баров вперед. Вместе с полосовым фильтром он находит очень точно развороты рыночных цен.

Модель рынка Фурье
Красивые разговоры о природе рынка, обычно не ведут к практической реализации этих законов в логические условия и формулы. Но не в этом курсе. Здесь мы вспомним ограничения преобразований Фурье, рассмотрим все 5 принципов Хёрста. Далее перейдем к исследовательской части курса, где построим математическую модель фигур графического анализа и даже волны Эллиотта из полосовых фильтров. В этом курсе я в первый раз не только поделюсь с вами результатами исследований, но и выдам исходный код на Python + SciPy, который вы сможете без проблем повторить сами. После построений сделаем синтезирующий индикатор и посмотрим как он торгуется.

(Новинка) Индикаторы фазы цикла Reflex/Trendflex
Несколько трейдеров не сговариваясь задали мне вопрос о том, возможно ли определить на рынке текущую фазу цикла? Ведь если ее можно определить, то сразу решаются все проблемы трейдинга. Мы будем входить в нижней точке цикла, а выходить в верхней. Что может быть проще! Что же, пришло время ответить на этот вопрос.

(Новинка) Индикатор фазы цикла Correlation Trend
В продолжении прошлой темы вот вам еще один способ определения фазы цикла. Здесь мы и идеальный тренд и движение цен переведем в эталонные движения, которые и будем сравнивать.

Если вы уже приобрели все курсы проекта "Система Джона Элерса", то вы бесплатно получаете доступ к VIP-блоку проекта, который постоянно пополняется. Перед выходом нового курса я убираю VIP-доступ у всех. После приобретения нового курса и при наличии всех курсов проекта "Система Джона Элерса" доступ к VIP-блоку восстанавливается.

Вот что вас ждет в VIP-блоке:

Исходный код всех индикаторов, тестеров и торговых систем
Все индикаторы Джона Элерса не только доступны в виде проекта Visual Studio 2017, но также, для вашего удобства, приложена скомпилированная библиотека индикаторов. Тестеры и торговые системы выдаю в виде исходного кода. Я написал довольно много дополнительного полезного кода, который не рассматривается ни в одном курсе проекта "Система Джона Элерса".

Скрипты исследования фильтров
Часть материалов курсов по Системе Джона Элерса находится в научной и инженерной плоскостях. Исследования рынка, вывод формул, анализ характеристик фильтров… Все это я делал в программе MatLab, которая стоит настолько негуманных денег, что рекомендовать ее трейдерам для приобретения я не могу. Поэтому, в курсах я показываю только результаты исследований без показа процесса и кода скриптов. Жалко, ведь там тоже много интересной и полезной информации.

Затем я обратил внимание на то, что для языка Python есть очень мощная научая библиотека SciPy. На ней также можно работать с матрицами, делать расчеты фильтров и красиво выводить графики. Моим удивлением стала совместимость этой библиотеки с MatLab. Все свои скрипты исследований я перенес на Python буквально за пару вечеров! Поскольку Python + Visual Studio Code + научные библиотеки бесплатны, то почему бы в новые курсы не включить научно-исследовательскую часть?

Во все новые курсы я буду включать научно-исследовательские скрипты на Python. Для базовых курсов отдельно в VIP-блоке выложил расчеты АЧХ/ФЧХ для фильтров с конечной и бесконечной импульсными характеристиками, а также подбор коэфф. полинома ФНЧ/ФВЧ/полосовых фильтров по заданным периодам.

John Ehlers White Papers
Бесплатные материалы по теории циклов от Джона Элерса на английском языке. Часто бывает, что бесплатные материалы исчезают из публичного доступа. Поэтому, я подсуетился и выложил эти материалы для вас.

Алиасинг и методы борьбы с ним
Проблема алиасинга формулируется в теореме Котельникова: для восстановления исходного сигнала нужно делать измерения не менее, чем 2 раза за период. Игнорирование этого правила ведет к тому, что в цене появляются паразитные частоты, которые смазывают всю картину сигнала. Как убрать алиасинг? Этим и займемся в курсе.

Создайте свой хедж фонд
Небольшой курс управления капиталом от Джона Элерса путем адаптации механизмов крупных хедж фондов к частному трейдингу.

Кот Шрёдингера + Послесловие от Игоря Чечета
Возвращаемся к 2-м роликам из начала поста. Что находится внутри рыночных данных? Эффективны ли рынки? Можно ли из рынка извлекать прибыль? Фундаментальные вопросы, не правда ли? Курс "Кот Шрёдингера", на мой взгляд, отвечает на эти вопросы. Но у трейдеров вопросы остались. Поэтому дополнительно я записал свой курс "Кот Шрёдингера. Послесловие", где закрыл все оставшиеся фундаментальные вопросы.

Преобразование Фишера
Как считаете, соответствуют ли рыночные движения нормальному распределению Гаусса? Нет, конечно. Иначе бы на рынке не было бы трендов вверх и стремительных падений. Даже есть термин "тяжелые хвосты" трендов в распределении рынка. А что, если существующее рыночное распределение привести к нормальному? Это можно сделать, выполнив Преобразование Фишера, про которое рассказано на этом небольшом курсе.

Преобразования Гильберта
С помощью этих преобразований можно получить очень много полезных вещей. Например, с помощью фазора определить фазу сигнала в моменте. Или понять, насколько сейчас "шумный" рынок. Можно даже рассчитать период цикла. В курсе "Преобразования Гильберта" вы все это получите.

(Новинка) Корреляция Пирсона
Когда мы с вами строили автокорреляционную периодограмму, то использовали формулу корреляции Пирсона. Почему бы не сделать так, чтобы вы могли использовать корреляцию Пирсона как отдельный метод? Давайте так и сделаем!

BandPass от Игоря Чечета
Когда в базовом курсе "Прогностические индикаторы" мы выводили формулу полосового фильтра Roofing, то я заявил, что на основе фильтра Баттерворда можно построить идеальный полосовой фильтр с фиксированными периодами. Периоды 10 и 48 задал нам Джон Элерс. Осталось всего ничего. Получить коэффициенты для полинома этого фильтра. Что я и сделал в этом курсе.

Индикатор RocketStochastic от Игоря Чечета
В курсе RocketRSI мы рассмотрели с вами одноименный индикатор. А что, если принципы этого индикатора перенести на Stochastic? Сказано - сделано. Вашему вниманию предлагается индикатор RocketStochastic от Игоря Чечета.

(Новинка) Калибровка индикаторов
В самом начале моего пути алготрейдера передо мной стояла задача. Можно ли все возможные индикаторы отобразить так, чтобы у них был единый масштаб и единые уровни? За последние 12 лет я перепробовал много вариантов реализации этой задачи, пока с подачи Джона Элерса не додумался как сделать правильную калибровку индикаторов.
Продажник https://chechet.org/JohnEhlersSystem

 

Сбор

 

Раздача

 

Продолжение по теме Система Джона Элерса
Система Джона Элерса: Набор Циклы (5 курсов) Игорь Чечет
Система Джона Элерса: Набор Тренды (3 курса) Игорь Чечет
Система Джона Элерса: Набор Модели и прогнозы (3 курса) Игорь Чечет

 

Новая тема на форуме Система Игоря Чечета: Искусственный интеллект