Купить Шумы и скользящие Игорь Чечет | Страница 1

Я доказал, что рыночный сигнал - это розовый шум. Раз появилась сущность "шум", то нужно понять, что можно с шумом делать. Основные исследования исходили из того, что шум - паразитный сигнал. Все, что нужно сделать, это его удалить. Тем самым очищая сигнал, несущий смысловую нагрузку. У нас кроме шума ничего нет. Поэтому, его нужно научиться объективно оценивать, создавать (синтезировать) и выделять (анализировать). Чем и займемся. Мы выведем несколько формул. Объективно оценим чистый розовый шум. В завершении покажу, что изменение характера рынка - это далеко не случайность. О чем давно догадывался Ларри Вильямс, но показать удалось только сейчас. Это исследование выложено в курсе Система Игоря Чечета: Исследование шумов.

В исследовании шумов я опирался на концепцию построения EMA. У Джона Элерса была формула связи альфы EMA с критическим периодом, которую он транслирует во всех своих публикациях более 10-и лет. Я ничего не принимаю на веру, и решил сделать вывод этой формулы, опираясь на базу цифровой обработки сигналов (ЦОС). Могу сказать, что из-за "детской" ошибки раскрытия скобок, формула Джона Элерса не верна. Что и показал в курсе Система Джона Элерса: Правильный расчет EMA. Также приложил верную формулу. Поэтому, если вы использовали формулу альфы EMA через тригонометрические функции, то исправьте ее на ту, что привел в курсе.

С такой мощной базой вышел на новую "окончательную" оптимальную скользящую среднюю от Джона Элерса. Зная ЦОС, я усомнился в "идеальности" предложенной скользящей. Объяснил всё в курсе Система Джона Элерса: Оптимальная скользящая средняя. Шаг за шагом построил 4 типа скользящих средних, которые вы можете использовать в своих торговых системах в зависимости от задач.

Эти 3 курса до 01.11.2024 23:55 МСК выдаю набором "Шумы и скользящие", заказать который вы можете здесь >>> (

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

)

К каждому курсу прикладывается файл исследования. Все формулы в курсах выведены и расписаны. Алгоритмы реализованы как готовые функции, которые вы можете сразу же использовать в исследованиях и торговых системах.
В набор входит:
- Система Игоря Чечета: Исследование шумов
- Система Джона Элерса: Правильный расчет EMA
- Система Джона Элерса: Оптимальная скользящая средняя

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

 

Постоянно говорю ребятам в своей инженерной школе о том, что язык формул и код более скудны, чем наш язык общения. Выучить и понять их гораздо легче, чем стать мастером словесности. Но, с другой стороны, формулы и код не простят нам даже малейшую помарку.

Так и произошло с тригонометрической формулой зависимости альфы в EMA от периода у Джона Элерса. Ошибка была при раскрытии скобок. Смоделирую простым примером:

10 - 2 *(4 - 1) = 4

На первый взгляд всё просто. В скобках получим 3. Умножим на 2, получим 6. Вычтем из 10-и, получим 4.

Джон Элерс пошел другим путем, и попытался раскрыть скобки вот так:

10 - 2 * 4 - 2 * 1 = 0

Конечно, это неверно. Но именно эта ошибка, в итоге, привела к неверной формуле, которую более 12-и лет использует Джон.

Когда записывал для вас курс Система Джона Элерса: Правильный расчет EMA, то для проверки формулы построил АЧХ фильтра EMA. Очень удивился, что отсечка -3 dB была далеко за заданным периодом.

Тогда понял, что надо вывести формулу заново. Я не торопился. Разбил вывод формулы на части, чтобы самому не ошибиться в нюансах. Проверил на разных периодах через АЧХ. Всё работает как надо. Конечно, как обычно, все проверки, алгоритмы, код и формулы выложил вам в файле исследования в курсе.

Курс Система Джона Элерса: Правильный расчет EMA до 01.11.2024 23:55 МСК

 

Есть предложение сделать складчину на 10 челоаек для быстрого выкупа до 01.11

 

Цена взноса и количество изменено, сбор заатра, чтобы успеть выкупить, потом предложение аатор убере, проверено

 

Запущен счетчик!

 

Перевел

 

Сбор! По запросу можно перейти в основной список!

 

Хотел найти популярный образ из нашей обыденной жизни для визуализации рыночного сигнала. Взгляд упал на соковыжималку для апельсинов. Подойдет!

Грубо, апельсин состоит из корки и мякоти. В мякоти есть жидкость. Когда мы запускаем соковыжималку, то она работает как фильтр для апельсина. Корка останется сверху, и в соковыжималку не попадет. Из мякоти будет давиться сок. Но вот как ее давить? Если давить чуть-чуть, то полученный сок будет водянистым без вкуса и цвета. Если давить со всей дури, то получим мякоть как если бы просто почистили апельсин.

Получается, что соковыжималка выполняет роль фильтра. И у этого фильтра есть настройки насколько сильно фильтровать то, что отжимается из мякоти.

В классическом Техническом Анализе, считается, что изменение цены за период - это случайные колебания. Если вычесть из последней цены закрытия предыдущую цену (индикатор Моментум), то полученные значения будут белым шумом. Исследования показали, что это не так. Да и до нашей соковыжималки данная идея не дотягивает.

Что, если проводить анализ рыночного сигнала другим способом? В качестве настройки фильтра поставить значение, после которого получим розовый шум. Значение можно выбрать не только на ваш вкус, но и используя выведенные мной формулы в курсе Система Игоря Чечета: Исследование шумов.

Тогда мы не только выполним задачу выделения (анализа) белого шума из розового, но и заменим индикатор Моментум более качественным индикатором. Об этом рассказал в курсе Система Игоря Чечета: Исследование шумов.

Да, сегодня последний день. Завтра курс сниму до мая 2026 года.

 

Перевел

 

хавтра все неоплатившие получат штрафника и потом без обид

 

используйте любой другой банк- обменников куча, было бы желание

Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок