Обзор Памм счета Expensivebuyer | Страница 1

Expensivebuyer
Средств в управлении суммарно, USD -172 571 Возраст счёта -Лет: 5 Месяцев: 8
Средств управляющего в торговле, USD -4 400 Токсичность торговли -нет
Коэффициент Шарпа (качество торговли) -0.032 Динамика загрузки депозита- ровная
Фактическая среднемесячная доходность- 3.0% Уровень загрузки депозита- высокий
Коэффициент комфортности- 4.0% Тип торговли -краткосрочная

Это не счёт, это настоящий мамонт, он был создан почти 6 лет назад — в далёком 2010 году. В самом начале своей истории счёт был настоящей звездой, он насобирал в управлении практически один миллион долларов, что для того времени являлось невероятным объемом. Но звезда его светила не долго, после удачного старта счёт нырнул в просадку из которой выбрался только спустя пять лет в аккурат к этому лету.

Данный ПАММ-счёт всегда был агрессивным, это видно по графику загрузки депозита, пики которого приходятся на диапазон 20% - 60%. Несмотря на агрессивную торговлю управляющий не использует токсичных методик торговли, именно поэтому счёт довольно спокойно дожил до наших дней, т.к. используя стандартный мани менеджмента или так называемый Optimal F слить торговый счёт практически невозможно. Но при наличии довольно посредственной торговой стратегии просадки на таком счёте могут длиться годами, что мы и наблюдаем.

Соответственно главный вопрос при анализе данного ПАММ-счёта заключается в том за счёт чего вылез данный счёт из просадки — за счёт удачного стечения обстоятельств, но не за счёт изменения торговых алгоритмов или же наоборот, за счёт качественного улучшения торговых алгоритмов используемых роботов. В первом случае вполне вероятно что счёт в очередной раз уйдет в просадку длиной пять лет и соответственно инвестировать в него это как вытаскивать из мешка кота, а во втором случае рассматривать счета управляющего в качестве вариантов инвестирования вполне можно.

Но как понять что торговля поменялась качественно?

Поковырявшись на форуме альпари в ветки данного ПАММ-счёта нашёл следующие высказывания управляющего по данному вопросу.
Самая большая проблема - подбор оптимальных параметров для систем. С конца 2011 года до конца 2015 были предприняты 2 попытки переоптимизации, не совсем удачные. Последняя переоптимизация по измененной методике была в октябре 2015 года. С текущими параметрами МТС показывает рост на всей доступной истории. Пока планирую проводить переоптимизацию не чаще раза в 10-12 месяцев.Из этого описания следует что управляющий не менял алгоритмов торговых роботов, а занимался подгонкой параметров под исторические данные, при этом последний раз оптимизация дала ощутимые результаты. Если считать статистику за последние 2 года то получится очень впечатляющая картина, но стоит ли принимать эту статистику в расчёт без учёта всей предыдущей истории? Вопрос открытый и у меня нет на него готового ответа. В любом случае данный счёт не подходит для "массового" инвестора, т.к. у него довольно низкий коэффициент комфорта инвестирования. Но, безусловно, для опытных и тем более для терпеливых инвесторов данный ПАММ-счёт представляет довольно конкретный инвестиционный интерес в среднесрочной и долгосрочной перспективе.