Авторская методика - VSA анализ объемов | Страница 1

Всем привет Уважаемые трейдеры!

Вы со мной знакомы немного, есть тема по консультациям и я ее автор, будут вопросы пишите там или здесь. всегда постараюсь ответить на заданный вопрос!

Еще весной я зарегистрировался на этом форуме и предложил делиться опытом. Сегодня я решил написать короткую статью по VSA анализу.

Сразу оговорюсь:
1. Тему назвал так, для большего понимания о том, что будет здесь;
2. Здесь не будет классического или не классического VSA анализа, многие скажут. Это просто анализ каждой свечки/бара с применением Горизонтальных объемов

Статья будет очень короткая - это же статья, а не видеокурс.

Для начала нужно запомнить несколько правил торговли по данному методу:
1. На рынке есть Сила и есть Слабость;
2. На рынке есть крупный Игрок и есть Толпа;
3. Половина всплесков объемов - это срабатывание стопов, на примерах я покажу, как это происходит;
4. Данный метод подходит для всех рынков и всех таймфреймов! В идеале применение комплекса лучше. Т.е. торговля, на м5, а смотрим тренд на H1, но это на Ваше усмотрение и толкьо если цели прибыли от 1 к 3 до 1 к 20 и более!
5. И чуть не забыл, на рынке есть Победители и проигравшие Это не относится к сливам, как могли подумать, а именно к данному анализу;
6. Существует Гистограмма Повышения и Понижения;
7. Существует Объемы Сильно Больше и Сильно меньше, это когда гистограмма в 2, а лучше в 3-5 и более раз больше или меньше!


Для начала анализа нужно:
1. Установить индикатор объемов - Volume, он есть в любых биржевых терминалах;
2. Выбрать свечку с которой начнем вести отсчёт.

На рисунке 1. Установленный индикатор + Точка отсчёта



В точке отсчёта Важно следующее:
1. Для начала Вы должны понять, что после выбора свечи не нужно смотреть, что было до этого, да это важно, но сейчас не обращайте внимание;
2. Нужно понять, КТО победил продавцы или покупатели;
3. Нужно определить какая Гистограмма ОБъема сейчас, Повышения или понижения или Сильно Больше или Сильно меньше!
4. А так же нужно понять Игроки показывают слабость или Силу

Как будем определять кто победил?
1. Если У нас Свеча красная то победили продавцы, если Зеленая, то покупатели.
2. Но есть исключение, если Тень при этом у нас Больше 50% от хода свечи (разница между Hihg и Low) в этом случаем побеждают те с чьей стороны тень. Если Большая тень сверху, то победили продавцы, даже если свеча зеленая и покупатели, если тень снизу очень большая!

Как будем определять Какая гистограмма объема?

Об этом я писал уже, если гистограмма выше предыдущей в 2 раза или лучше в 3-5 раз и более, то это Гистограмма Сильно Выше, если ниже предыдущий во столько же раз Сильно Ниже, в остальных случаях это просто повышающаяся гистограмма или понижающаяся, или Гистограмма Повышения и Гистограмма понижения!

____________________________________________________

Как будем определять Силу или Слабость?
Сила Это объем меньше!
Слабость Это объем больше!
НО не всегда, смотрите анализ ниже и все поймете
____________________________________________________

Соответственно полагаясь на эти данные мы будем торговать + я сразу не написал о том, что мы здесь будем использовать еще уровни, но об этом ниже!

Итак начинаем анализ!

1. На рисунке Выше мы видим первую свечу. Это Свеча вниз. Сразу видно, что победили продавцы!
2. Обращаем внимание, что здесь идет пробитие минимума предыдущей свечи. Когда идет пробитие уровня или минимума или максимума, желательно закрепление, как мы будем считать закрепление? Если следующая свеча на пониженном объеме закроется ниже, то это подтверждение движения, если нет, то будем дальше смотреть!
3. Так же эта свеча, так как она имеет Повыщающийся объем и находиться на минимуме за промежуток (Обычно я смотрю на глаз, можно брать хотя бы 3-5-10 свечек) формирует Уровень!

На рисунке 2. Уровень, который сформировала свеча


4. Далее все просто. Входить в рынок можно только при закрытии за данным уровнем свечкой с Пониженным объемом. Силой данной свечи будет Отсутствие тени сверху и наличие большой тени снизу! Стоп -лосс нужно ставить по системе, которой торгуете и тейк профит так же.

Так же не написал, что в идеале, нужно, чтобы 1 свеча закрылась на пониженном объеме (меньше чем у данной свече) за данным уровнем, а так же еще одна закрылась и подтвердила закрепление. Это не обязательно, НО не помешает. И при этом, чем меньше Объем свечи закрытия + закрепления или просто закрытия, тем лучше. Что это значит? Это значит что на прошлой свече никак не было серьезных игроков, а толпа пыталась до продавать в понижение, потому что не успели это сделать раньше!И это значит, если свеча с меньшим объемом (А если Сильно Меньшим) пробивает уровень сформировавшийся на большом объеме, говорит только о том, что там нет уже продавцов, особенно серьезных и мы можем идти вверх! Вот такой элементарный VSA анализ. Точнее анализ горизонтальных объемов!

Если Вы поймете, всю простоту того, что я попытался донести до Вас, то ВЫ сможете зарабатывать только применяя данный вид анализа. Я его применял давно, сейчас применяю другие технологии, более сложные, более глубокие, иногда по несколько часов или десятков часов анализирую один актив, чтобы потом получить по нему прибыль, потому что ищу следы крупных участников.
Здесь же все просто, будут вопросы пишите. Возможно, что-то не учел или написал какие-то пункты и их не раскрыл, сделаю это в комментариях и ответах на вопросы!

Продолжу анализировать следующие свечи на данном графике!


Чтобы Вы понимали, дам более подробные комментарии. После входа в лонг на графике сформировалась ситуация, которая говорила о том, что вроде мы купили, но движение-то не пошло в нашу сторону и даже начали появляться на маленьком объеме свечки, которые говорили о том, что может будет продажа, но закрепления так и не состоялось, если бы оно состоялось было бы 2 варианта:

1. Выход из лонга;
2. Выход из лонга и открытие Шорта.

Далее на графике появился боковик и только когда свеча закрепиться за ним в какую-либо сторону и на пониженном объеме можно будет торговать! Видно что закрепилась за ним зеленая свечка и она подтвердила направление!



В принципе пока что на этом все!

Будут вопросы, задавайте, буду рад на них ответить.

Так же совсем недавно начал вести группу по трейдингу, как и писал ранее обучением уже не занимаюсь и это группа по живой торговле на форексе и американских рынках! Можете пожелать мне удачи!


С Уважением и наилучшими пожеланиями! Всем попутного тренда, пусть Тренд будет Ваш лучший Френд!

 

Спасибо большое)

 

на самом деле, к сожалению, range свечи не говорит о том, победил кто-то или нет. Рынок форекс это не фондовый рынок, на нем все несколько не так и сложнее. Range бара лишь говорит о разряженности книги ордеров в данное время и на данном уровне.
так же на рынке на самом деле мы видим не борьбу большого игрока и толпы, а борьбу крупных игроков за ликвидность
но, конечно, если это помогает Вам достигать позитивных результатов в трейдинге - можно это обзывать как угодно
PS если хотите разобраться что на самом деле происходит на рынке форекс, нужно копать в области микроструктуры финансовых рынков , есть пара публикаций на эту тему, правда на буржуйском языке

 

есть мужик - Мо.л.о.дя.ш.ин фамилия у него, у него свой портал - там есть на русском статьи, видео по микроструктуре финансовых рынков - там все это разобрано намного глубже. Я бы мог в принципе перевести его материалы на этот форум, но, думаю, это мало кого заинтересует , т.к. практических выводов из этого не так много, и они в основном относятся к долгосрочной торговле, имитирующей работу институциональных и проп трейдеров и доходность у таких операций невелика.

 

Напишите, пожалуйста, о микроструктуре своими словами. Что это? Чем отличается от обычной структуры...и дополните всем, что сочтете нужным.

 

Ну, в двух словах так и не скажешь. Сама микроструктура это раздел науки о финансовых рынках на западе, там в универах академики берут данные у банков, данные их книг ордеров и анализируют влияние потока ордеров на котировки.
а нюансов здесь много, и принципы работы диллеров( принцип горячей картошки и негативного отбора) например, этапы прохождения сделки от клинта до дилера и на межбанк и тд. Смысл в том, что рынком манипулировать невозможно, можно только отследить работу сплит ордеров проп участников и попытаться предположить, что сейчас происходит с точки зрения диллера - деллеров. При этом их действия видны только на больших тайм-фреймах. Еще смысл в том, что графические модели на рынке не факт что должны работать достаточно долго, ибо рынок быстро исправляет неэффективности в виду особенностей работы тех же дилеров. Кстати объем дилеров на этом рынке 40% - самая большая доля, это можно посмотреть в отчете BIS - bank for internation settlements отчет по рынку форекс.
Вообще весь концепт работы вышеуказанного автора сводится к тому, что неликвидный рынок = нет дилера, нет ликвидности, и цена будет метаться ища эту ликвидность по краям диапазонов и эти движения предугадать невозможно. Есть ликвидный рынок=есть ликвидность(при чем ликвидность коммерческая, т.е. живая, которую принесли корпорации и другие участники рынка, которые не заинтересованы в спекуляциях) Неликвидный рынок = есть дилер, а значит нам нужно за ним повторять и сидеть в этом рынке - такие рынки трендовые. Но я уже говорил, что этот подход долгосрочный и относительно низкодоходный(как сам автор говорил около 30% в год) Поэтому я и не думаю, что это будет популярно здесь, и сам от этого отошел - использую опционы и других роботов.
как то так

 

Само влияние потока ордеров( чистого перевеса ордеров на покупку и на продажу) ощутимо только в момент времени и очень краткосрочно, видел автора, они разработали терминал, который как раз анализирует поток ордеров в момент времени, но так руки пока не дошли этим заняться серьезно.
Это я все к чему, на мой взгляд, срабатывание паттернов графического анализа, особенно на мелких тайм-фреймах где доля HFT роботов доходит до 13%(те же данные BIS), должно быть подвергнуто серьезной проверке и на мой взгляд сильно сомнительно.
Такие патерны как отсутствие спроса, предложения (No demand, no supply) на таймфреймах H4-D1 - вот рабочие вещи, но опять таки, это ведет к долгосрочной торговле, и я не берусь сказать, каков процент отработки этих патернов,а следовательно и про доходность говорить не буду

 

Рынок Форекс несколько другой и там все устроено иначе? Просвятите что там иначе? Там действуют другие законы? С каких это пор? Рынки разные да, на акциях фундаментал Важен да, Отчеты в полной мере, продажи и спрос, ожидания и прочее, но чем они отличаются? Законы все те же самые и они работают на любом рынке мира! По поводу моего не понимания хорошо, пусть будет так, улыбнуло, а борьба за ликвидность это очень интересно наверное! Особенно на рынке которго по сути не существует, о какой ликвидности сейчас речь? Межбанк? Так Вас туда не пустят, у меня есть на прицеле клиент, который хочет выйти на межбанк, но пока не представляю через кого мы сможем попасть на Реальный межбанковский рынок и надо ли нам это!

 

Это кстати очень интересно. Но это скорее нужно для тех, кто занимается высокочастотными алгоритмами. Микроструктура рынка с этого и начинается, Принцип работы Диллеров, скорости и прочее. Уже давно есть системы отслеживающие Лимитные заяки (которые стоят на тех или иных биржах) + есть некоторые ресурсы которые позволяют видеть ВСЕ сделки на рынке и определять закрывались они или открывались, так же эти системы дают признаки пропов, так же они дают признаки доверительных управляющих и прочее!))))) НЕ в обиду, но эта вся Микроструктура не для всех трейдеров, а для тех кто HFT системы делает и размещает серверное оборудование на биржах и я знаю лично таких. У меня есть знакомые, которые в США учились, есть люди которые делали такими системаи до 250 000% за год (размер счета не знаю) и на бирже Автсралии, такие алгоритмы изначально никто не продает и не будет и даже никому особо о них не распространяются!

 

В целом здесь статья сводилась к тому, чтобы ознакомить читателя с моим пониманием рынка, а ни как чем-то более глубоким, что я затрагивать здесь не буду и это не каждому нужно. Все зависит от целей пребывания на рынке. Если Вы пришли за основной сферой деятельности, но скорее всего стоит вникать во все и начинать со всех процессов протекающих на биржах, чем они отличаются с технической стороны, не говоря уже о своем поведении цены, а если человек пришел получить дополнительный доход, то ему нужно применять паттерны, которые будут работать и помогать ему в торговле и не более того!

 

ваше право воспринимать то, что я говорю как угодно. Есть объективные работы, посвященные этим вопросам, и на рынке финансовом ликвидность- это товар, и есть как поставщики ликвидности, так и потребители. И вполне логично, что потребители борются за ликвидность, которую предоставляют т.н. нефинансовые участники -поставщики.

 

хорошо, извиняюсь, если Вас чем-то задели мои слова
просто хотел показать, что , раз Вы занимаетесь этим профессионально, есть направление, в котором много интересного, и куда можно копать
Удачи!

 

Вы можете своими словами описать, что такое микроструктура рынка?

 

Если уж начали копать, то копайте - рассказывайте и более глубокое. А люди разберутся что им нужно и возьмут нужное.
Спасибо.

 

вот название одной из таких работ

 

Я представляю о чем Вы пишите. Хочу услышать понимание микроструктуры от Вас или кого-то другого. Поэтому прошу своими словами.

 

Влияние разных типов ордеров(выставление , снятие, перемещение, маркетный ордера) на цену.

 

Один простой вопрос, скажите, у какого брокера Вы торгуете?

 

Вы не думали о том, что это большой пласт информации, которую я описывать не собирался и обсуждать здесь?

Могу одно Вам сказать со 100% информацией, есть системы уже давно, которые анализируют Терробайты информации ежедневно, именно не мегабайты, не гигобайты, а терробайты информации с десятками миллонов строк, а иногда сотнями миллионов строк по 1 Инструменту, а представьте сколько на рынке инструментов? Особенно на Nyse, Nasdaq, Amex, CME.....И которые знают все о Вас и всех заявках и я Вам так скажу по секрету, есть системы, как писал Выше, которые дают данные о всех открытых и закрытых позициях с точностью на 100%. И эти системы знают шде лимиты стоят, кто на каком уровне открылся и каким объемом, какой объем там остался и прочее!)))) Но это все не доступно всем, почему? Потому что для анализа всех этих данных нужна написанаая система сбора и учета данных, сервера на серверах биржи и прочее! Я подумывал с командой заняться вопросом, но пока отложил это! ПОдсчеты ушли за несколько миллионов $$$$$