Риск на сделку - это ваш ввод, а не вывод формулы
Сколько рисковать на одной сделке, решает сам трейдер: риск на сделку - это доля депозита, которую он готов потерять, если цена дойдёт до стоп-лосса. Расчёт этот процент не выводит, а принимает: в калькуляторе риска форума он вводится в поле «Риск на сделку (%)», и уже из него получается объём позиции.
Поэтому вопрос «сколько» распадается на два разных. Первый - какой предел одной потери вы назначаете себе заранее; это решение, и его никто за вас не примет. Второй - какой объём этот предел даёт при вашем стопе; это арифметика, и она однозначна. Ниже разобрано и то, откуда берётся сам процент, и то, что происходит со счётом, когда убытки идут подряд.
Откуда берётся процент риска?
Из вашего собственного правила, записанного до входа в рынок. Расчёт не выводит его из графика: калькулятор форума получает процент готовым, поле размечено от 0.1 до 10, по умолчанию в нём стоит 1. На странице напечатаны два ориентира - «оптимальный риск 1-2% на сделку» и, в ответах ниже, «профессионалы рискуют 1-2%, агрессивный трейдинг - до 5%». Это набранные на странице ориентиры, а не расчёт под вашу систему: форма не знает ни вашей статистики, ни числа одновременно открытых позиций, ни того, какую просадку вы способны пересидеть.
Процент управляет ровно одной величиной - размером отдельной потери. На то, куда пойдёт цена, он не влияет: меньший процент уменьшает и убыток, и прибыль в деньгах на одном движении.
Решается и ещё одно: от чего процент считается. От стартового депозита - сумма риска постоянна; от текущего баланса - она сжимается после убытков и растёт после прибылей. У фиксированной базы есть обратная сторона: после просадки вдвое риск 2% от стартовой суммы - это уже 4% от того, что осталось на счёте. Калькулятор берёт напечатанное в поле «Депозит» и между расчётами ничего не запоминает.
Как процент превращается в размер позиции?
В три шага - ровно так, как считает форма на странице калькулятора:
- Риск в деньгах = депозит, умноженный на процент и делённый на 100.
- Цена одного пункта, умноженная на число пунктов до стопа, показывает, сколько денег теряет один лот на этом расстоянии.
- Объём = риск в деньгах, делённый на произведение из шага 2.
На числах, подставленных в форму по умолчанию: депозит 10 000, риск 1%, стоп 50 пунктов, стоимость пункта 10 - риск в деньгах 100, объём 0.20 лота. Эти значения видны на странице калькулятора сразу при открытии.
В поле «Стоимость пункта ($)» вводится цена пункта за ОДИН стандартный лот - под полем стоит подсказка «Стандартный лот EURUSD ≈ $10». Брать это число нужно из колонки «$1.0 лот» таблицы стоимости пипса, а не из колонки под свой объём: объём форма учитывает сама. На форуме напечатано прямо: «Для EURUSD, GBPUSD, AUDUSD стандартный лот = $10/пипс при любом курсе». У пар с иеной величина считается через курс USD/JPY, который вы вписываете в таблице сами - в поле по умолчанию стоит 149.8, живой котировки страница не подтягивает. Ошибка в этом поле искажает объём ровно во столько же раз.
Почему при одном проценте разный стоп даёт разный объём?
Потому что процент фиксирует деньги, а не лоты: сумма риска в числителе, расстояние до стопа в знаменателе. Вдвое более широкий стоп даёт вдвое меньший объём, потеря на стопе прежняя.
При риске 100 долларов и стоимости пункта 10 долларов: стоп 25 пунктов - 0.40 лота, 50 пунктов - 0.20, 100 пунктов - 0.10, 200 пунктов - 0.05. Во всех четырёх случаях до стопа теряется одна и та же сотня.
Отсюда порядок действий: сначала стоп по разметке, потом объём. Если начать с привычного лота и подгонять под него стоп, процент перестаёт быть пределом.
Обратная сторона узкого стопа: чем он короче, тем крупнее объём при том же проценте и тем большую долю от расстояния до стопа занимают спред и комиссия. В расчёте объёма их нет ни одним полем.
Что делает с депозитом серия убытков?
Зависит от базы счёта. Если процент берётся от стартового депозита, потери складываются: десять убытков по 2% - минус 20%. Если от текущего баланса, каждый следующий убыток меньше предыдущего в деньгах, и падение идёт по кривой, а не по прямой.
Десять убыточных сделок подряд при счёте от текущего баланса: риск 1% - минус 9.6%, риск 2% - минус 18.3%, риск 5% - минус 40.1%. Двадцать подряд: 18.2%, 33.2% и 64.2% соответственно. Это возведение в степень величины «единица минус риск», предположений о рынке в этих числах нет. Так же считает и калькулятор просадки форума в строке «Убыточных сделок подряд (при 2% риске)». Хвост подписи на странице не меняется, а число пересчитывается от того, что вы ввели в поле риска, - смотрите на своё значение, а не на «2%» в названии строки.
Чего эта арифметика не говорит - насколько вероятна такая серия у вас. Длина полосы убытков зависит от доли прибыльных сделок и от того, сколько сделок вы вообще совершите: чем длиннее дистанция, тем длиннее самая длинная серия на ней. Вероятность такой серии не считает ни один калькулятор форума. Ближайшее, что можно получить, - минимальный winrate для безубытка и математическое ожидание сделки в калькуляторе безубыточности: это исходные для оценки, а не сама оценка.
Сколько нужно заработать, чтобы вернуть просадку?
Больше, чем потеряно, потому что рост считается уже от уменьшенного счёта. Формула на странице калькулятора просадки: рост равен единице, делённой на разность единицы и просадки, минус единица.
Просадка 10% требует роста +11.1%, 20% - +25%, 30% - +42.9%, 50% - +100%, 80% - +400%. Три из этих пар напечатаны на самой странице калькулятора, остальные получаются той же формулой.
Разрыв между потерей и возвратом растёт быстрее самой потери - это вся арифметическая часть спора о размере риска. Никакой процент не обещает, что просадки не будет: он определяет только, с какой глубины придётся выбираться. Практический вывод отсюда один: чем крупнее процент, тем глубже просадка и тем несоразмернее нужный для возврата рост.
Чего расчёт риска не учитывает?
Как минимум пяти вещей, и каждая меняет итог сделки:
- Соседние позиции. Форма считает одну сделку. Три открытые позиции по 1% - это до 3% на счёте одновременно.
- Издержки. Строка «Потенциальная прибыль» получается умножением объёма на пункты тейка и на стоимость пункта. Спреда, комиссии и свопа в ней нет.
- Исполнение. Расчёт построен на том, что позиция закроется ровно на указанном расстоянии; проскальзывание и разрывы котировок в поля не заложены.
- Вероятность. Поле R:R переводит стоп в расстояние до тейка и умножает его на объём и стоимость пункта. Дойдёт ли цена до тейка, оно не показывает.
- Текущий баланс. Депозит вводится руками. После убыточной сделки его нужно ввести заново, иначе следующий объём посчитается от старой суммы.
- Маржа и плечо. Форма считает риск, но не проверяет, хватит ли на этот объём свободной маржи. Требуемую маржу считает отдельный калькулятор маржи, и при движении против позиции брокер закроет её принудительно, не спрашивая ваш процент.
Частые вопросы
Есть ли процент риска, который подходит всем?
Нет. На странице напечатаны ориентиры 1-2% и до 5% для агрессивной торговли, но поле только размечено от 0.1 до 10: ограничение не проверяется, вписанные 50 форма посчитает так же молча. Со своей статистикой, числом одновременных сделок и приемлемой просадкой она выбор не сверяет.
Считать процент от стартового депозита или от текущего баланса?
Только от одной базы, выбранной заранее и неизменной по ходу серии. От стартовой суммы потери складываются линейно, от текущей - каждая следующая меньше предыдущей. Смешивать их значит не знать своего предела.
Гарантирует ли риск 1%, что убыток не превысит 1%?
Нет. Один процент - это размер запланированной потери на указанном расстоянии до стопа. Не учитываются ни одним полем расчёта: спред, комиссия, своп, проскальзывание, разрывы котировок, а также округление объёма до шага лота - калькулятор выводит две цифры после запятой, брокер торгует шагом 0.01, и на малом счёте округление вверх само по себе выводит потерю за назначенный процент.
Нужно ли пересчитывать объём перед каждой сделкой?
Да, если изменилось хотя бы одно из трёх чисел: баланс, расстояние до стопа, стоимость пункта. При том же проценте другой стоп даёт другой лот.
С чего начать, если процент ещё не выбран?
Сначала назовите просадку, которую согласны пересидеть, и идите от неё назад. В калькуляторе просадки введите свою величину в поле «Просадка (%)» и свой процент в поле «Риск на сделку (%)»: строка «Убыточных сделок подряд» покажет, за сколько убытков подряд эта просадка наберётся именно у вас.
