1. Уважаемые трейдеры!
    Форум трейдеров объединяет профессионалов в единое сообщество, где все могут общаться между собой, делиться мнением и участвовать в совместных покупках в складчину.
    Если вы торгуете на финансовых рынках- форекс, бинарные опционы, ММВБ, СМЕ, NYSE и вас интересуют выгодные совместные покупки, то мы приглашаем вас на наш форум.
    Данный портал является форумом совместных покупок различных товаров для трейдинга на финансовых рынках форекс, бинарных опционов, ММВБ, CME, NYS. Торговые эксперты(советники, роботы), торговые системы и стратегии, индикаторы, видеокурсы и т.д. Это дает вам возможность совместно выкупать различные товары по очень выгодным ценам для ВАС.
    Все Мы с Вами знаем, что в интернете, зачастую, недобросовестные продавцы пытаются реализовать нам с Вами много различного хлама с красивыми картинками и заоблачными преимуществами после покупки, обещая, что только купив их инфопродукт - вы сразу станете прибыльным трейдером. Совместное приобретение в складчину дает возможность получить инфопродукт или же торгового робота в несколько десятков раз дешевле его начальной стоимости.
    Очевидным преимуществом наших складчин – это то, что Мы не берем никаких дополнительных комиссий с пользователей нашего форума, а благодаря адекватной и дружелюбной администрации вы всегда получите обратную связь.
    Регистрируйтесь! Вместе дешевле! Вместе Мы сможем больше!
    *Это объявление можно закрыть нажав крестик в правом верхнем углу этого блока.
    Скрыть объявление

Спектральный анализ рынка

Тема в разделе "В помощь трейдеру форекс", создана пользователем Rootman, 21 фев 2017.

  1. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Здравствуйте, товарищи трейдеры.

    Существует теханализ, волновой анализ и даже фракталы, а вот пробовал-ли кто-нибудь спектральный анализ? Да, это из области физики сигналов, но довольно интересная тема. Применимо ли это на рынке? Решил попробовать, так сказать первые шаги.

    Для начала просто построить спектр сигнала валютной пары (я взял EURUSD, тайм M5). Интервал 10.02 10:55 до 21.02 14:15 (итого 2048 отсечки)

    Ну, прежде всего сразу построить спектр не удалось, сигнал на 0 частоте не позволяет посмотреть остальные сигналы на более высоких частотах, пришлось его убрать. Пришлось также в 30 раз сократить длину сигнала, поскольку там идёт сплошной низкий шум на высоких частотах спектра. Впрочем, возможно, из него тоже можно что-то извлечь.

    Вот график и его спектр:

    [​IMG]

    Тренд, как видим нисходящий. На спектре я нарисовал некое подобие линий. Сигнал сначала круто вверх, потом на двух следующих разворот вниз. Затем на следующих двух видим схожую ситуацию, уровень сигнала сначала плавно повышается, потом уходит вниз. Конечно тут ещё дофига изучать и анализировать, но кто знает, вдруг родится новое направление в анализе рынка (спектральный анализ, или я велосипед придумал, есть уже?), или новый индикатор, а может быть новая торговая стратегия.

    Для желающих самостоятельно провести анализ, ниже привожу прогу для MatLab, которая рисует спектр.
    p.s. Перед выполнением надо загрузить в MatLab файл с данными командой: X=load('имя_файла') . Файл самый обычный текстовый со списком изменений курса, легко выгружается из MT4. На всякий случай привожу во вложении образец, по которому производился анализ.

    Прога:

    % Расчёт спектра для валютной пары
    % Данные для расчёта нужно загружить в переменную X
    dt = 5; % Таймфрейм
    Fs = 1/dt; % Частота дискретизации
    % Длина сигнала
    % Специально его обрезаем, там дальше идёт просто шум на высоких частотах.
    % Может он и несёт в себе что-то полезное, но пока обрезаем его
    N = floor(length(X)/30);
    f = (0:N)/length(X) * Fs; % вектор значений частот для графиков
    spec = abs(fft(X)); % расчет спектров
    % Очень высокий сигнал нулевой частоты, для расчёта не нужен
    % иначе просто не будет видно всех остальных
    spec(1)=0;
    subplot(2,1,1)
    plot(X)
    title('График валютной пары')
    xlabel('Пятиминутные отсечки')
    ylabel('Курс')
    subplot(2,1,2)
    bar(f, spec(1:N+1))
    title(['Спектр. dt = ', num2str(dt), ', N = ', num2str(N)])
    xlabel('Частота дискретизации ')
     

    Вложения:

    • data.txt
      Размер файла:
      18 КБ
      Просмотров:
      27

  2. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    USDJPY, M5

    [​IMG]
     

  3. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Я фигею!

    Текущая ситуация:

    [​IMG]

    А вот, что по спектру видно:

    [​IMG]

    Зашел на покупку, и сделка практически только что отработала. Походу эту спектральную штуку надо как следует прорабатывать и изучать.
     

  4. Vitrion

    Vitrion Опытный трейдер Пользователь

    Сообщения:
    4.983
    Симпатии:
    4.781
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 5 месяцев 9 дней
    Скомибинировал осмаболик и спектр. Так входы ложные часто отфильтровываются от сигналов осмаболика? Или одно показывают
     

  5. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Я в данном случае осмаболиком не пользовался вообще, вернее я его использовал, чтобы подтвердить предполагаемый сигнал спектра, как видите он его подтвердил.

    Причём помните, что я вчера говорил? Согласно спектру курс должен был уйти вниз ("Потом вниз? Поглядим"), и что-же видим по GBPUSD?

    [​IMG]

    Действительно ведь вниз пошёл:) То есть сбывается пока. Конечно до сколько-нибудь полноценной ТС ещё далеко, надо иметь индикатор, строящий в реальном режиме времени спектр, чтобы посмотреть, как он реагирует на изменения курса, определить как он при этом меняется. И тогда уже можно будет дать более-менее конкретные рекомендации, как этим пользоваться.
     
    Vitrion нравится это.

  6. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    USDJPY

    Сигнал спектра показывает, что надо покупать. По крайней мере, если я правильно сигналы понял. Попробуем купить и посмотрим, что будет.

    [​IMG]
     

  7. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Ха, пока идеально спектр по USDJPY отработал:D:D

    [​IMG]

    Сделка на покупку закрылась с профитом.
     

  8. FXprofit

    FXprofit Администратор Команда форума Администратор

    Сообщения:
    44.566
    Симпатии:
    12.718
    С нами:
    7 лет 8 месяцев 17 дней
    Может индикатор заказать или прогу...
     

  9. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Я думаю рановато ещё. Пока надо всё по многу раз перепроверить, убедиться, что всё работает правильно, понять, как фильтровать ложные сигналы (а они ведь неизбежно будут) и только потом уже можно будет думать о создании индикатора и готовой ТС, которую можно будет выгодно продать.

    Да и других, нерешённых вопросов тоже много, например как определять уровень тейкпрофита и стопа, на каких ТФ лучше торговать. Это пока тоже неясно.

    Потом, индикатор написать не так-то просто. Для вычисления спектра используется преобразование Фурье, это довольно сложная математика на основе комплексных чисел. В матлабе-то всё просто, там это готовая стандартная функция, но вот в MT4/5 в MQL наверняка ведь её нет, значит придётся её вручную писать.
     
    Последнее редактирование: 23 фев 2017

  10. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Кстати, посмотрел сейчас йену, а ведь спектр-то опять не ошибся, действительно после подъёма вниз пошла.
     

  11. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Попробуем дальше потестить. USDCHF.

    [​IMG]

    Если спектр прав, то должно продолжиться падение с временным промежуточным скачком, потом вверх.
     

  12. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Хмм, а ведь пока всё правильно идёт, курс вниз, и промежуточный скачок вверх тоже был.
     

  13. Ninakalinina

    Ninakalinina Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    264
    Симпатии:
    59
    Пол:
    Женский
    С нами:
    7 лет 5 месяцев 6 дней
    а где вы строите спектр и где инфу про это почитать! тоже хочется разобраться, может что толковое и выйдет
     

  14. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    В программе MatLab. В самом начале темы всё описано.

    Прочитать про то, что такое спектр, можно например здесь:
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

    Более побробно:
    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

    Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи.Зарегистрируйтесь или Авторизуйтесь для просмотра ссылок

    Но там много физики и математики.

    Но если в двух словах то спектр это результат разложения сигнала на составляющие его частоты. По оси X идёт частота, по оси Y амплитуда сигнала, либо его мощность (энергия).
     
    Последнее редактирование: 24 фев 2017

  15. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Так, попробуем спрогнозировать евробакс.

    [​IMG]

    Сначала довольно мощное движение вверх, которое впрочем уже идет достаточно давно, затем разворот вниз возле... 1.0645, где-то так думаю.
     

  16. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Спектральный прогноз по USDJPY

    [​IMG]

    Продавать.
     

  17. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    А знаете, что я думаю, что мы таки индюк для МТ осилим. У матлаба есть возможность компилировать программы в EXE или библиотеку, либо транслировать её в программу на Си для последующей компиляции. Думаю потом подключить к метаку внешнюю библиотеку и вызвать функцию построения спектра не должно быть сложно, должен же MQL уметь это делать. Соотв. индюк должен получиться недорогим.
     
    alex777, Zoodas и FXprofit нравится это.

  18. uriks

    uriks Новичок Пользователь

    Сообщения:
    88
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 6 месяцев 27 дней
    Послежу,что-то уж очень интересное затевается
     

  19. Rootman

    Rootman Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    201
    Симпатии:
    127
    Пол:
    Мужской
    С нами:
    7 лет 3 месяца 11 дней
    Да вы правы, пока из всех прогнозов, а их у меня уже было более десятка, только один не сбылся.

    Админу уже направлен для ознакомления предварительный вариант стратегии. Возможно скоро будет складчина.
     
    alex777 нравится это.

  20. Ninakalinina

    Ninakalinina Трейдер Пользователь

    Сообщения:
    264
    Симпатии:
    59
    Пол:
    Женский
    С нами:
    7 лет 5 месяцев 6 дней
    отлично